모의투자 - TQQQ+PSQ vs QLD (8/10~21)

안녕하세요 우키짱입니다.

 

주식시장이 지난주 푸르게 푸르게 되어 맘이 많이 아팠던 한 주였습니다.

월말도 다가오는데 반등을 했으면 좋겠습니다.

 

오늘은 지난번 포스팅했던 

TQQQ+PSQ vs QLD 투자에 대한 진행사항 공유입니다.

 

1~2주에 한 번씩 진행사항을 공유하도록 하겠습니다.

지난번 글을 안 보셨던 분은 아래링크로 한번 보시면 도움이 되실 것 같습니다.

2023.08.11 - [[경제 독립 그날을 위해]/예금 펀드 채권 ETF 등] - 모의투자 - TQQQ+PSQ vs QLD (8/10~)

모의투자 - TQQQ+PSQ vs QLD (8/10~)

 

1. 수익률 차이

지난주 주식시장이 전체적으로 하락장이었습니다.

그래서 이번주에 공유드릴 내용은 하락장시 어떤 투자가 유리할지가 될 듯합니다.

 

먼저 TQQQ, PSQ, QLD의 일간 수익률 차이를 보겠습니다.

TQQQ가 QQQ의 3배, QLD가 QQQ의 2배인 거처럼 일간 수익률차이는 딱 그 배수만큼 차이가 났습니다.

그리고 PSQ는 QQQ의 인버스인 만큼 정확히 반대로 움직였습니다.

그래서 일간으로 TQQQ+PSQ = QLD가 될 것으로 예측하였고 결과로는 굉장히 유사하게 움직였습니다.

괴리율은 QLD - (TQQQ+PSQ)인데 7일간 합이 0.03일 정도로 유사하게 움직였습니다.

 

하지만 이건 단순 일자별 수익률의 합을 나타낸 것이고 실제로 원금대비 수익율을 비교하면 차이가 큽니다.

TQQQ+PSQ와 QLD 단독투자의 수익율 차이는 거의 더블 스코어가 되었습니다.

8월 18일 자를 보면 TQQQ+PSQ 포트는 -3.25%, QLD는 -6.83%로 3.58%의 수익률 차이가 발생했습니다.

그런데 그래프로 그려보면 좀 쉽게 보이듯이 8월 14일에는 거의 0에 모두 수렴했습니다.

이때 잠깐 ETF가 상승추세가 되었을 때입니다. 그 이후 다시 하락을 하다 보니 점점 격차가 벌어졌습니다.

 

여기서 추정해 볼 수 있는 것은 하락 시에는 하락폭이 QLD보다 TQQQ+PSQ가 적다는 점입니다.

하지만 아마도, 나중에 확인되겠지만 상승 시에는 TQQQ+PSQ가 QLD보다 상승폭이 적지 않을까 합니다.

 

만약 이 가설이 맞다면, 그냥 QQQ만 투자하는 게 속편 할지도 모른다는 생각이 드네요. 

왜냐면 결국 TQQQ+PSQ의 움직임이 QQQ의 움직임과 유사하기 때문입니다.

(QLD의 절반 수준으로 움직입니다. 하락할 때도, 상승할 때도)

 

다만, PSQ가 배당수익률이 3%가 넘기 때문에 총액기준에서는 QQQ보다 유리할 수 있을 거 같습니다.

 

2. 향후과제

그럼 어떻게 투자를 하면 이상적인 투자가 될까요?

이게 본 모의투자의 핵심이 될 듯합니다.

 

현재 가설은 상승 시 또는 하락 시 모두 TQQQ+PSQ는 수익인 종목이 무조건 생기다 보니

상승하고 있는 한 종목을 일부 매도하고, 하락 중인 것을 일부 매수하는 방법을 사용한다면...

어쩌면 기대이상의 수익률을 얻을 수 있을지 모르겠다는 생각은 듭니다.

 

한 달 정도 기존 방법으로 투자를 진행해 보고, 기계적으로 매도, 매수할 수 있는 방법을 정해 추가적인

시뮬레이션을 돌려봐야 할 거 같습니다.

 

쉽게 적는다고 적었는데... 조금 어려울 듯 한 내용입니다.

궁금하신 것이 있으면 댓글을 주시면 답변드리도록 하겠습니다.

 

* 본 포스팅은 정보전달을 위한 것으로 투자는 본인의 판단에 따라 투자하시기 바랍니다.